[파이낸셜리뷰=서성일 기자] 삼성과 현대차 등 대기업 계열의 금융그룹과 교보생명과 미래에셋 등 은행이 없는 금융그룹을 감독하기 위한 금융그룹 통합감독제도가 이달부터 시행된다.

금융위원회와 금융감독원 등 금융당국은 금융회사를 보유하고 있는 금융그룹이 동반 부실해지는 위험을 막고 건전성을 관리하기 위해 이달부터 금융그룹 통합감독제도 모범규준을 확정해 시행하기로 했다.

금융자산 5조원 이상인 삼성과 한화, 현대차, DB, 롯데 등 5개 재벌계 금융그룹과 교보생명, 미래에셋 등 2개 금융그룹이 감독 대상이다.

이에 따라 이들 금융그룹은 실제 손실흡수능력이 위기 시 필요한 최소 자본보다 많도록 자본을 관리해야 한다.

이때 적격자본은 금융계열사 자본에서 금융계열사 간 직·간접적 출자금 등 위기 때 실제 사용하기 어려운 자본은 차감해 산정한다.

또 필요자본은 금융권별로 적용하고 있는 최소 요구 자본에 해당 그룹의 위험도 등을 평가해 더하는 방식으로 산정한다.

기존에는 자본비율을 금융규제 업권만 따로 분리해 산정했다. 통합감독제도가 도입되고 나면 그룹 차원에서의 리스크를 함께 판단하게 된다.

예를 들면, 삼성생명이나 삼성화재, 삼성카드 등만 감안하는 것이 아니라 삼성전자 등 비금융 계열사의 리스크까지 포함시켜 산정한다는 것이다.

금융위는 이 같은 방식으로 7개 그룹의 자본 적정성을 시뮬레이션해 본 결과 2017년 말 기준으로 모든 금융그룹들의 자본비율이 크게 하락했다.

가장 크게 떨어진 곳은 미래에셋으로 307.3%였던 자본비율이 156.7%포인트나 떨어지면서 150.7%까지, 사실상 반토막 났다. 다음은 삼성으로 328.9%였던 자본비율은 107.7%포인트나 빠져 221.2%가 됐다.

교보생명은 299.1%였던 것이 98.4%포인트가 떨어지면서 자본비율 200.7%로 예상됐다. 한화(57.5%포인트), 롯데(65.2%포인트), DB(53.1%포인트), 현대차(44.8%포인트) 등은 자본비율 감소폭이 상대적으로 적었다.

대상인 7개 금융그룹이 모두 자본비율 100% 이상이어서 당장 자본 확충 등의 부담은 없다. 통합감독에 해당되는 금융 그룹들은 대부분 전담 조직을 신설하고, 대처에 집중하고 있다.

금융위는 이 같은 자본규제안 영향평가와 의견수렴을 거쳐 올해 안에 자본규제 최종안을 확정한 뒤 오는 2019년 4월 금융그룹별 자본비율을 산정, 필요하면 자본 적정성을 유지하라는 개선권고를 할 계획이다.

금융위 관계자는 그룹 위험 관리실태도 평가하지 않았고 집중위험이나 중복자본 등 조정 항목의 세부 내용이 아직 결정되지 않아 시뮬레이션결과는 바뀔 수 있다”고 경고했다.

그는 이어 “이를 바탕으로 올해 안에 금융그룹의 감독에 관한 법률을 발의할 예정”이라고 말했다.